VECM modeli nedir?

Vektör hata düzeltme modeli nedir?

Hata düzeltme modeli (ECM), zaman serileri analizinde kısa ve uzun dönem ilişkisi arasındaki dengesizliğin giderilmesi ve eşbütünlenen değişkenler arasında kısa ve uzun dönemli nedenselliğin test edilmesi için kullanılan modeldir.

Durağan olmayan seriler ile gerçekleştirilen regresyon tahmini hangi soruna neden olabilmektedir?

Yanıltıcı regresyonun sebebi ise durağan olmayan serilerin stokastik eğilim etkisi içermeleridir. Stokastik eğilim dikkate alınmadan regresyon analizi yapıldığında iki değişken arasında varmış gibi görünen ilişkinin aslında rastlantısal olarak gelişen bir eğilime dayalı olduğu gösterilebilir.

Eşbütünleşme ilişkisi nedir?

Eşbütünleşme, durağan olmayan seriler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi tanımlar. Bir başka deyişle eşbütünleşme, hataların kısa dönem dengesizlikleri gösterdiği durumlarda, zaman serisi değişkenleri arasındaki uzun dönemli ilişkiyi belirlemektedir.

Engle Granger eşbütünleşme testi nedir?

Değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olup olmadığını sınamak için Engle Granger eşbütünleşme testi uygulanmıştır. Değişkenlerin aynı dereceden durağan halde olması ile birlikte hata düzeltme modeli kurulmuştur.

Hata düzeltme nedir?

Hata bulma aktarım sırasında gönderici ile alıcı arasında bulunan gürültü veya diğer aksaklıklardan dolayı oluşan hataların saptanmasıdır. Hata düzeltme ise hataların bulunması ve asıl, hatasız verinin yeniden oluşturulmasıdır.

Vektör Otoregresyon analizi nedir?

Vektör otoregresyon(VAR), tek değişkenli AR modellerini genelleştiren, çoklu zaman serileri arasındaki gelişimi ve karşılıklı bağımlılığı veren ekonometrik bir modeldir.

Eşbütünleşme testleri nelerdir?

Johansen eşbütünleşme testi, Søren Johansen ve Katarina Juselius tarafından 1988 ve 1990 yıllarında geliştirilen test seviyelerinde durağan olmayan en az iki serinin durağan bir bileşimi olduğunu ifade eden eşbütünleşme kavramını test etmek amacıyla kullanılan modeldir.

Serinin logaritması neden alınır?

Serinin logaritmasının alınması ile serinin değerleri arasındaki farklar azalacağından kısmen serinin durağanlaşmasını sağlayacaktır.

Eşbütünleşme testi nasıl yapılır?

Johansen eşbütünleşme testi, VAR Modeli kurularak yapılır. Uygun gecikme saptanarak VAR Modeli kurulur. Uygun gecikmenin saptanması için Akaike (AIC) ve Schwarz (SIC) ölçütlerinin minimum olduğu gecikmeler seçilir. Gecikme seçilirken aylık/yıllık/mevsimlik veri setlerine uygun gecikmeler seçilmelidir.

Granger nedensellik testi ne demek?

Granger nedensellik sınaması, bir zaman serisinin başka bir zaman serisini tahmininde kullanışlı olup olmadığının bir istatistiksel hipotez sınamasıdır.

Granger nedensellik ilişkisi nedir?

Granger nedensellik sınaması, bir zaman serisinin başka bir zaman serisini tahmininde kullanışlı olup olmadığının bir istatistiksel hipotez sınamasıdır.

Hatanın düzeltilmesini kim karar verir?

Vergi hatalarının düzeltilmesinde karar verme yetkisi vergi dairesi müdürüne aittir. Bu hatalar düzeltme fişine dayanılarak düzeltilir.

Düzeltme tarhiyatı nedir?

Vergi Daireleri tarafından tarh ve tahakkuk edilen ve mükelleflere tebliğ edilen cezalarla ilgili olarak mükellefin bir vergi hatasını tespit etmesi durumunda yasal 30 günlük olan dava açma süresi içerisinde mükellef Vergi Dairesine başvurarak düzeltme isteminde bulunabilir.

Varyans ayrıştırma analizi nedir?

Varyans ayrıştırması bir değişkendeki değişimin yüzde kaçı kendi, yüzde kaçınınsa diğer değişkenlerden kaynaklandığını araştırır. Varyansdaki değişimin yüzde yüze yakın bir değerini kendi başına açıklıyorsa dışsal değişken olarak nitelendirilir. Bu analizde değişkenlerin sıralanması oldukça önemlidir.

Vektör otoregresif model nedir?

Vektör otoregresyon(VAR), tek değişkenli AR modellerini genelleştiren, çoklu zaman serileri arasındaki gelişimi ve karşılıklı bağımlılığı veren ekonometrik bir modeldir.